Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
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Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret

Claire Lacour
Fabienne Comte
Yves Rozenholc

Abstract

On s'intéresse au modèle à volatilité stochastique à temps discret ...
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Dates and versions

inria-00510204 , version 1 (17-08-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00510204 , version 1

Cite

Claire Lacour, Fabienne Comte, Yves Rozenholc. Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00510204⟩
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