Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret
Résumé
On s'intéresse au modèle à volatilité stochastique à temps discret ...
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|
Document Associé À Des Manifestations Scientifiques
Année : 2010
Conférence Mas2010 : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://inria.hal.science/inria-00510204
Soumis le : mardi 17 août 2010-15:58:21
Dernière modification le : mercredi 23 octobre 2024-13:52:02
Archivage à long terme le : jeudi 18 novembre 2010-03:12:35
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : inria-00510204 , version 1
Citer
Claire Lacour, Fabienne Comte, Yves Rozenholc. Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00510204⟩
Collections
51
Consultations
114
Téléchargements