Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique
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Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret

Claire Lacour
Laboratoire de Mathématiques d'Orsay
CV
Fabienne Comte
Mathématiques Appliquées Paris 5
Yves Rozenholc
Mathématiques Appliquées Paris 5

Abstract

On s'intéresse au modèle à volatilité stochastique à temps discret ...

Domains

Statistics [math.ST] Statistics Theory [stat.TH]
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Claire Lacour, Fabienne Comte, Yves Rozenholc. Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00510204⟩

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