Communication Dans Un Congrès Année : 2010

Test de comparaison du paramètre de longue mémoire

Résumé

Nous proposons un test pour comparer le paramètre de longue mémoire de deux processus éventuellement corrélés. Le test est construit à partir de la statistique V/S basée sur deux estimations de la variance asymptotique des sommes partielles. Nous établissons la consistance asymptotique du test. Des simulations illustrent les performances du test sur des petits échantillons et sa sensibilité au paramètre de type fenêtre de la statistique V/S. A partir d'un développement asymptotique de la statistique V/S, nous obtenons un critère adaptatif pour le choix de ce paramètre.

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inria-00494803 , version 1 (24-06-2010)

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  • HAL Id : inria-00494803 , version 1

Citer

Frédéric Lavancier, Anne Philippe, Donatas Surgailis. Test de comparaison du paramètre de longue mémoire. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494803⟩
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