Des Résultats théoriques sur les algorithmes Monte Carlo par chaînes de Markov - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Des Résultats théoriques sur les algorithmes Monte Carlo par chaînes de Markov

Abstract

Nous discutons des algorithmes Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC), et surtout de comment les résultats théoriques peuvent aider avec leur utilisation. Nous présentons un théorème qui donne des bornes quantitatives sur leur distance à la distribution stationnaire. Nous discutons aussi des algorithmes adaptatifs, et d'un théorème qui donne des conditions qui assurent qu'ils convergent vers la distribution stationnaire (ce qui n'est pas vrai en général).
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Dates and versions

inria-00386786 , version 1 (22-05-2009)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386786 , version 1

Cite

Jeffrey Rosenthal. Des Résultats théoriques sur les algorithmes Monte Carlo par chaînes de Markov. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386786⟩

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SFDS09
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