Approximation particulaire par FFBS de la loi de lissage pour des HMM dans des espaces d'états généraux - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Approximation particulaire par FFBS de la loi de lissage pour des HMM dans des espaces d'états généraux

Abstract

Dans les espaces d'état généraux, il est souvent complexe de construire une bonne approximation de la loi de lissage d'un état, ou d'une suite d'états, conditionnellement aux observations passées, présentes et futures. L'objet de cette contribution est de fournir un cadre rigoureux pour le calcul ou l'approximation de telles distributions de lissage, et d'analyser dans une cadre commun différent schémas qui y parviennent. Après un exposé générique des différents résultats développés jusqu'ici, nous proposons de nouvelles extensions permettant d'approcher les distributions jointes de lissage dans des cadres assez généraux, et dont la complexité reste souvent linéaire en le nombre de particules.
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Dates and versions

inria-00386750 , version 1 (22-05-2009)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386750 , version 1

Cite

Randal Douc, Aurélien Garivier, Éric Moulines, Jimmy Olsson. Approximation particulaire par FFBS de la loi de lissage pour des HMM dans des espaces d'états généraux. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386750⟩
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