Strong approximation of empirical copula processes by Gaussian processes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Strong approximation of empirical copula processes by Gaussian processes

Résumé

Nous établissons un résultat d'approximation forte pour le processus empirique multivarié de la copule, sous réserve que les marges soient continues et inconnues. Nous ferons usage d'un résultat de Csorgo et Horvath(1988), ainsi que de quelques techniques développées par Deheuvels(2006). Grâce à ce résultat, nous obtenons une approximation forte du processus empirique de la copule lissée, ainsi qu'une loi de logarithme iterée du processus empirique de la copule.
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Dates et versions

inria-00386729 , version 1 (22-05-2009)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00386729 , version 1

Citer

Salim Bouzebda, Tarek Zari. Strong approximation of empirical copula processes by Gaussian processes. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386729⟩
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