Strong approximation of empirical copula processes by Gaussian processes
Résumé
Nous établissons un résultat d'approximation forte pour le processus empirique multivarié de la copule, sous réserve que les marges soient continues et inconnues. Nous ferons usage d'un résultat de Csorgo et Horvath(1988), ainsi que de quelques techniques développées par Deheuvels(2006). Grâce à ce résultat, nous obtenons une approximation forte du processus empirique de la copule lissée, ainsi qu'une loi de logarithme iterée du processus empirique de la copule.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
---|
Loading...