Coefficient d'ajustement pour des processus de risque dans des contextes de dépendance - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Coefficient d'ajustement pour des processus de risque dans des contextes de dépendance

Abstract

Nous étudions le coefficient d'ajustement de la théorie de la ruine dans un contexte de dépendance temporelle. Le coefficient d'ajustement, pour des données indépendantes a étudié par de nombreux auteurs. Nous utilisons ici la définition de Müller et Pflug pour des variables dépendantes. Nous construisons un estimateur consitant de ce coefficient dans un cadre de dépendance faible général. Pour des cas particuliers ayant un sens en théorie de la ruine / actuariat, nous explicitons le coefficient d'ajustement et procédons à des simulations.
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Dates and versions

inria-00386566 , version 1 (22-05-2009)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386566 , version 1

Cite

Hélène Cossette, Etienne Marceau, Véronique Maume-Deschamps. Coefficient d'ajustement pour des processus de risque dans des contextes de dépendance. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386566⟩
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