Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue The Journal of Computational Finance Année : 2016

Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

Dates et versions

hal-01669199 , version 1 (20-12-2017)

Identifiants

Citer

Pavel V. Shevchenko, Pierre del Moral. Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo. The Journal of Computational Finance, 2016, ⟨10.21314/JCF.2016.324⟩. ⟨hal-01669199⟩
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