Article Dans Une Revue
The Journal of Computational Finance
Année : 2016
Pierre Del Moral : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://inria.hal.science/hal-01669199
Soumis le : mercredi 20 décembre 2017-16:10:24
Dernière modification le : vendredi 26 avril 2024-16:37:45
Citer
Pavel V. Shevchenko, Pierre del Moral. Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo. The Journal of Computational Finance, 2016, ⟨10.21314/JCF.2016.324⟩. ⟨hal-01669199⟩
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