Mes recherches considèrent un problème d'optimisation, le contrôle optimal stochastique à temps discret, et consistent à concevoir et analyser des algorithmes pour le résoudre. La partie la plus volumineuse de mon activité concerne la résolution approchée de problèmes de grande taille: dans ce cadre, il s'agit de proposer des schémas d'approximation et des analyses fines de sensibilité, qui permettent de réduire un problème de contrôle optimal en une série de problèmes de régression et de classification. Je m'intéresse également à l'analyse de la complexité des algorithmes standards, qui n'a pas encore livré tous ses secrets.