exitbm: a library for simulating Brownian motion's exit times and positions from simple domains - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Reports (Technical Report) Year : 2011

exitbm: a library for simulating Brownian motion's exit times and positions from simple domains

Abstract

This C library aims at computing and simulating various quantities and random variables related to where and when a the Brownian motion hit the boundary of an interval, a square or a rectangle. We present here the algorithms used in this library.
Cette bibliothèque en langage C calcule et simule diverses quantités et variables aléatoire reliées au temps et positions de sortie pour un mouvement brownien d'un intervalle, d'un carré ou d'un rectangle. Nous présentons ici les algorithmes utilisés dans cette bibliothèque.
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Dates and versions

inria-00561409 , version 1 (01-02-2011)
inria-00561409 , version 2 (02-02-2011)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00561409 , version 1

Cite

Antoine Lejay. exitbm: a library for simulating Brownian motion's exit times and positions from simple domains. [Technical Report] RR-7523, 2011, pp.26. ⟨inria-00561409v1⟩
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