Sélection et aggrégation de modèles pour la prédiction de séries temporelles faiblement dépendantes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
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Sélection et aggrégation de modèles pour la prédiction de séries temporelles faiblement dépendantes

Abstract

Dans ce travail, on applique le paradigme de la théorie de l'apprentissage statistique au problème de la sélection d'un bon modèle pour la prédiction d'une série temporelle faiblement dépendante.
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Dates and versions

inria-00510205 , version 1 (17-08-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00510205 , version 1

Cite

Pierre Alquier, Olivier Wintenberger. Sélection et aggrégation de modèles pour la prédiction de séries temporelles faiblement dépendantes. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00510205⟩
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