Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
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Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique

Abstract

Dans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique.
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Dates and versions

inria-00509872 , version 1 (16-08-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00509872 , version 1

Cite

Fabien Panloup, Alexander Alvarez, Monique Pontier, Nicolas Savy. Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00509872⟩
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