Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2010

Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux

Abstract

Dans ce travail, nous introduisons un modèle parcimonieux de processus de type fractal. En premier, nous rappelons le passage du mouvement brownien fractionnaire (fBm) au mouvement brownien multi-fractionnaire (mBm) et proposons de sélectionner un modèle parcimonieux. En second, nous étayons notre point de vue par des expériences statistiques et l'observation d'un artefact numérique: quand nous estimons l'index de Hurst dépendant du temps H(t) pour un mouvement brownien fractionnaire, la fluctuation de l'échantillonnage donne l'impression que H(t) est lui-même un processus stochastique, même lorsque H(t) est constant. Nous appliquons cette modélisation à des données financières réelles: la série des prix journaliers du Nasdaq de 1971 jusqu'à la fin 2009.
Fichier principal
Vignette du fichier
p214.pdf (1.94 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

inria-00502144 , version 1 (13-07-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00502144 , version 1

Cite

Pierre, Raphael Bertrand, Abdelkader Hamdouni,, Nabiha Haouas, Samia Khadraoui. Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux. 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00502144⟩
537 View
1475 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More