Quelques applications de l'auto-similarité stochastique
Abstract
L'autosimilarité est la propriété qu'ont certains processus stochastiques de préserver leur loi après un changement d'échelle des temps. Celle-ci est présente dans tous les domaines des probabilités et offre de multiples champs d'application. Certaines classes de processus autosimilaires dont le mouvement brownien est un représentant commun, satisfont à des propriétés fractionnaires ou multifractionnaires qui sont appliquées à la modélisation de phénomènes physiques fractals.
Domains
Probability [math.PR]
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