Test d'adéquation pour la loi gaussienne inverse basé sur la propriété de Matsumoto-Yor
Abstract
Soient X et Y des variables aléatoires positives indépendantes. D'après la propriété de Matsumoto-Yor, les variables U=1/(X+Y) et V=1/X-1/(X+Y) sont indépendantes si et seulement si X suit une loi gaussienne inverse généralisée et Y suit une loi gamma. Nous utilisons cette propriété pour proposer un test d'adéquation pour la loi gaussienne inverse.
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