Estimation de l'ordre d'une chaîne de Markov cachée à émissions de la famille exponentielle - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2010

Estimation de l'ordre d'une chaîne de Markov cachée à émissions de la famille exponentielle

Abstract

Nous cherchons à estimer l'ordre, i.e. le nombre d'états cachés, d'un modèle de Markov caché (HMM), quand aucune borne supérieure sur cet ordre n'est connue. Nous nous intéressons aux HMM dont la distribution des états observables appartient à la famille exponentielle. Deux estimateurs pour l'ordre sont présentés : l'un est basé sur l'estimateur du maximum de vraisemblance, et l'autre sur un mélange bayésien. Tous deux sont pénalisés. Nous prouvons la consistance de ces estimateurs, et détaillons les pénalités pour des distributions de la famille exponentielle.
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Dates and versions

inria-00494821 , version 1 (24-06-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00494821 , version 1

Cite

Cécile Low-Kam, André Mas. Estimation de l'ordre d'une chaîne de Markov cachée à émissions de la famille exponentielle. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494821⟩
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