Estimation de queues bivariées - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2010

Estimation de queues bivariées

Résumé

Ce papier traite de l'estimation de la queue d'une distribution bivariée. Nous développons une approche bidimensionnelle de la méthode de dépassement de seuil (Peaks Over Threshold) et une version bivariée du Théorème de Pickands-Balkema-de Hann. Nous démontrons des propriétés de convergence pour l'estimateur ainsi construit. La structure de dépendance entre les marges est modélisée par une copule. Enfin, nous proposons quelques simulations. mots-clés: extrêmes, modèles pour les assurances et les finances.
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Dates et versions

inria-00494797 , version 1 (24-06-2010)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00494797 , version 1

Citer

Elena Di Bernardino, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur. Estimation de queues bivariées. 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00494797⟩
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