Une méthode de folding pour des extrêmes multivariés avec application à l'estimation de la mesure de probabilité spectrale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2010

Une méthode de folding pour des extrêmes multivariés avec application à l'estimation de la mesure de probabilité spectrale

Abstract

Nous commencerons notre exposé par introduire une nouvelle approche d'estimation dans le contexte de la théorie des valeurs extrêmes, appelée "folding". Celle-ci a ete developpee par You et al. (2010) dans un cadre univarie. Elle consiste en une " transformation des données initiales" et a été initialement introduite dans un contexte de "perfect sampling"(Corcoran et Schneider, 2003). Cette nouvelle approche a permis d'améliorer de façon significative l'estimation de quantiles extrêmes en adaptant la méthode pic au delà d'un seuil (POT). Notre objectif dans cet exposé sera donc double : dans un premier temps, nous étendrons le concept de folding dans le cas multivarié ; dans un second temps, nous appliquerons cette extension du folding à un problème d'estimation classique en théorie des extrêmes multivariés, à savoir l'estimation de la mesure de probabilité spectrale S. Nous illustrerons, par le biais de simulations et sur des données réelles nos résultats.
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Dates and versions

inria-00494782 , version 1 (24-06-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00494782 , version 1

Cite

Armelle Guillou, Philippe Naveau, Alexandre You. Une méthode de folding pour des extrêmes multivariés avec application à l'estimation de la mesure de probabilité spectrale. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494782⟩
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