Estimation récursive en régression inverse par tranche (sliced inverse regression) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique
Communication Dans Un Congrès Année : 2010

Estimation récursive en régression inverse par tranche (sliced inverse regression)

Résumé

Dans cette communication, nous nous intéressons à la méthode SIR (Sliced Inverse Regression, que l'on peut traduire par régression inverse par tranches) qui permet d'estimer le paramètre $\theta$ dans un modèle semi-paramétrique de régression du type $y=f(x'\theta,\varepsilon)$ sans avoir à estimer le paramètre fonctionnel $f$ ni à spécifier la loi de l'erreur $\varepsilon$. Nous proposons un estimateur récursif de la direction de $\theta$ dans le cas particulier où l'on considère $H=2$ tranches. Nous donnons des propriétés asymptotiques de cet estimateur (convergence et normalité asymptotique). Nous illustrons aussi sur des simulations le bon comportement numérique de la méthode proposée.
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Dates et versions

inria-00494780 , version 1 (24-06-2010)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00494780 , version 1

Citer

Thi Mong Ngoc Nguyen, Jérôme Saracco. Estimation récursive en régression inverse par tranche (sliced inverse regression). 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France. ⟨inria-00494780⟩
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