Estimation du paramètre de longue mémoire de séries temporelles non linéaires - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2010

Estimation du paramètre de longue mémoire de séries temporelles non linéaires

Abstract

On considère une série temporelle à mémoire longue de la forme G(X) où X est une série temporelle gaussienne. En utilisant la décomposition en chaos de Wiener du processus, nous étudions le comportement de l'estimateur du paramètre de longue mémoire basé sur les coefficients d'ondelettes. Nous montrons notament que différents comportements peuvent se produire selon le rang de Hermite de la fonction Hermite G considérée mais aussi les coefficients de G dans sa décomposition en série de Hermite. Nous illustrons ces différents comportements par des exemples montrant que suivant les cas le comportement asymptotique de l'estimateur peut être assez proche ou non de ce qui est connu dans le cas gaussien.
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Dates and versions

inria-00494760 , version 1 (24-06-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00494760 , version 1

Cite

Marianne Clausel, François Roueff, Murad S. Taqqu, Ciprian Tudor. Estimation du paramètre de longue mémoire de séries temporelles non linéaires. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494760⟩
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