Blind forecasting for Gaussian time-series - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2010

Blind forecasting for Gaussian time-series

Abstract

Le but de cet exposé est de fournir, dans le cadre des séries chronologiques, un estimateur "aveugle" de l'opérateur de projection sur le passé infini. Il s'agit de donner un prédicteur, lorsque la structure de covariance est inconnue, et qu'un unique échantillon est disponible pour simultanément estimer la covariance et prédire le processus. Nous obtenons la vitesse de convergence en erreur quadratique, en utilisant un résultat de concentration sur la covariance empirique, et une astucieuse décomposition de Schur donnant une forme alternative de ce projecteur. La vitesse est alors obtenue en fonction de la régularité de la densité spectrale.
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Dates and versions

inria-00494759 , version 1 (24-06-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00494759 , version 1

Cite

Thibault Espinasse, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes. Blind forecasting for Gaussian time-series. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494759⟩
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