On suppose que des vecteurs de données arrivant séquentiellement dans le temps sont des observations i.i.d. d'un vecteur aléatoire Z = (R, S) partitionné en deux vecteurs R et S. On définit une méthode récursive d'estimation séquentielle des r premiers facteurs de l'ACP projetée de R par rapport à S. On étudie ensuite le cas particulier de l'analyse canonique pour lequel on définit deux autres processus spécifiques, ainsi que celui de l'analyse factorielle discriminante.