Distributions asymptotiques des estimateurs par intervalles de l'indice extrêmal et des probabilités de cluster - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Distributions asymptotiques des estimateurs par intervalles de l'indice extrêmal et des probabilités de cluster

Abstract

Sous des conditions appropiées de mélange, le processus ponctuel de dépassement de seuils converge faiblement vers un processus de Poisson. Ce processus limite peut être caractérisé par l'indice extrêmal et les probabilités de cluster. Dans cette présentation, nous nous intéressons à l'estimation des ces quantités et nous considérons les estimateurs proposés par Ferro et Segers (J.R. Stat. Soc., Ser. B 545:556, 2003) et Ferro (Ph.D. Thesis, Lancaster Univ., 2004)). Nous prouvons que ces estimateurs sont convergents et asymptotiquement Gaussiens. Nous donnons leur variance asymptotique et les comparons à celles d'autres estimateurs.
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Dates and versions

inria-00386787 , version 1 (22-05-2009)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386787 , version 1

Cite

Christian P. Robert. Distributions asymptotiques des estimateurs par intervalles de l'indice extrêmal et des probabilités de cluster. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386787⟩
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