Estimation adaptative pour les processus VAR(p) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Estimation adaptative pour les processus VAR(p)

Abstract

Dans ce travail, nous procédons à l'estimation adaptative pour le paramètre d'un autorégressif vectoriel, on considère pour cela la propriété de normalité asymptotique locale (LAN) de suite centrale basée sur les rangs. L'estimateur qu'on obtient dépend de la densité inconnue f du bruit blanc. Pour aboutir à un estimateur adaptative on doit estimer la densité f, les propriétés asymptotiques de cet estimateur restent les mêmes.
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Dates and versions

inria-00386778 , version 1 (22-05-2009)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386778 , version 1

Cite

Moustapha Faizi. Estimation adaptative pour les processus VAR(p). 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386778⟩

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