Estimation du coefficient de covariation symétrique signé et du gap pour une modélisation alpha-stable - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Estimation du coefficient de covariation symétrique signé et du gap pour une modélisation alpha-stable

Abstract

Le coefficient de covariation symétrique signé est une nouvelle mesure de dépendance entre variables aléatoires alpha-stables symétriques. Ce coefficient satisfait la plupart des propriétés du coefficient de corrélation classique. Nous en proposons un estimateur basé sur les moments fractionnaires d'ordre inférieur. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, ce coefficient coïncide avec le paramètre d'association proposé par Press et la version généralisée de ce paramètre appelée gap et proposée par Paulauskas. Nous proposons également un estimateur du gap basé sur l'estimation de la mesure spectrale du vecteur aléatoire symétrique alpha-stable. Une comparaison des résultats obtenus à partir de ces estimateurs est faite dans le cas sous-gaussien.
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Dates and versions

inria-00386725 , version 1 (22-05-2009)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386725 , version 1

Cite

Bernédy Kodia, Bernard Garel. Estimation du coefficient de covariation symétrique signé et du gap pour une modélisation alpha-stable. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386725⟩
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