Prédicteurs statistiques asymptotiquement efficaces
Abstract
Dans cet exposé, nous étudions l'efficacité des prédicteurs statistiques pour des processus stochastiques, à temps discret ou continu. Dans une première partie, nous construisons le modèle de prévision et nous indiquons les principales propriétés des prédicteurs envisagés. En particulier, nous établissons une inégalité de type Cramer-Rao. Dans la seconde partie, nous donnons des conditions suffisantes qui assurent l'efficacité asymptotique de prédicteurs statistiques. Nous étudions également leurs limites en loi. Les résultats s'appliquent aux processus autorégressifs, au processus de Poisson et au processus d'Ornstein-Uhlenbeck, parmi d'autres.