Efficiency of the minimum quadratic distance estimator for the bivariate Poisson distribution
Abstract
Nous considérons le problème de l'estimation des trois paramètres de la loi de Poisson bivariée. À partir de la formule de récurrence pour la fonction de probabilité, linéaire en ses paramètres, nous développons l'estimateur de distance quadratique (EDQ) qui peut être calculé avec un algorithme des moindres carrés pondérés itérés. L'EDQ est non-biaisé, facile à calculer et admet une expression simple pour sa matrice de variance-covariance. Nous calculons son efficacité asymptotique pour différentes valeurs des paramètres et la comparons avec celle d'autres estimateurs obtenus avec les méthodes traditionnelles (moments, proportion de doubles zéros et méthode des points pairs). L'EDQ possède une efficacité asymptotique très élevée pour un certain domaine d'intérêt des valeurs des paramètres.
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