Testing Statistical Hypotheses About Ergodic Processes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue IEEE Transactions on Information Theory Année : 2010

Testing Statistical Hypotheses About Ergodic Processes

Résumé

We address three problems of statistical analysis of time series: goodness-of-fit (or identity) testing, process discrimination, and the change point problem. For each of the problems we construct a test that is asymptotically accurate for the case when the data is generated by stationary ergodic processes. All problems are solved in a similar way by using empirical estimates of the distributional distance between the processes.
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Dates et versions

inria-00269249 , version 1 (03-04-2008)
inria-00269249 , version 2 (11-04-2008)
inria-00269249 , version 3 (06-07-2009)
inria-00269249 , version 4 (24-03-2012)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00269249 , version 3
  • ARXIV : 0804.0510

Citer

Daniil Ryabko, Boris Ryabko. Testing Statistical Hypotheses About Ergodic Processes. IEEE Transactions on Information Theory, 2010, 56 (3), pp.1430-1435. ⟨inria-00269249v3⟩
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