Maximum Entropy Distribution with Constrained Mean - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2007

Maximum Entropy Distribution with Constrained Mean

Résumé

This note presents the derivation of the maximum entropy distribution of a real variable on the unit segment, when its first moment is constrained. The functional form of the resulting distribution is an exponential with two Lagrange multipliers. We show that there is unique solution for those multipliers. However this solution has to be numerically approximated. As a special case, we find the uniform distribution when the constrained mean is centered.
Fichier principal
Vignette du fichier
distrib_max_ent.pdf (145.04 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

inria-00167289 , version 1 (17-08-2007)
inria-00167289 , version 2 (05-09-2007)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00167289 , version 1

Citer

Pierre Dangauthier. Maximum Entropy Distribution with Constrained Mean. 2007. ⟨inria-00167289v1⟩
99 Consultations
130 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More