Integro-differential optimality equations for the risk-sensitive control of piecewise deterministic Markov processes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique
Article Dans Une Revue Mathematical Methods of Operations Research Année : 2021

Integro-differential optimality equations for the risk-sensitive control of piecewise deterministic Markov processes

Domaines

Optimisation et contrôle [math.OC]

François Dufour  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://inria.hal.science/hal-03507242

Soumis le : lundi 3 janvier 2022-10:52:05

Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:12:54

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03507242 , version 1 (03-01-2022)

Identifiants

Citer

O. Costa, François Dufour. Integro-differential optimality equations for the risk-sensitive control of piecewise deterministic Markov processes. Mathematical Methods of Operations Research, 2021, 93 (2), pp.327-357. ⟨10.1007/s00186-020-00732-8⟩. ⟨hal-03507242⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

CNRS INRIA IMB INSMI INRIA2 TDS-MACS
28 Consultations
0 Téléchargements

Altmetric

Partager

More