Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk

Stefano Nasini; Martine Labbé; Luce Brotcorne

doi:10.1016/j.ejor.2021.10.010

Article Dans Une Revue European Journal of Operational Research Année : 2021

Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk

(1) , (2) , (2)

1
2

Stefano Nasini

Fonction : Auteur
PersonId : 786711
ORCID : 0000-0001-5740-1065

School of Management

Martine Labbé

Fonction : Auteur
PersonId : 16695
IdHAL : martine-labbe
ORCID : 0000-0001-7471-2308
IdRef : 073280003

Integrated Optimization with Complex Structure

Luce Brotcorne

Fonction : Auteur

Integrated Optimization with Complex Structure

Domaines

Recherche opérationnelle [math.OC]

Fichier principal

S0377221721008535.pdf (675.3 Ko)

Origine	Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Accord Elsevier CCSD : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://inria.hal.science/hal-03474727

Soumis le : lundi 22 juillet 2024-11:14:48

Dernière modification le : lundi 22 juillet 2024-11:14:49

Dates et versions

hal-03474727 , version 1 (22-07-2024)

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale

Identifiants

HAL Id : hal-03474727 , version 1
DOI : 10.1016/j.ejor.2021.10.010
PII : S0377-2217(21)00853-5

Citer

Stefano Nasini, Martine Labbé, Luce Brotcorne. Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk. European Journal of Operational Research, In press, ⟨10.1016/j.ejor.2021.10.010⟩. ⟨hal-03474727⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

CNRS INRIA CRISTAL INRIA2 TDS-MACS CRISTAL-INOCS UNIV-LILLE

153 Consultations

22 Téléchargements

Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk

Domaines

Dates et versions

Licence

Identifiants

Citer

Exporter

Collections

Altmetric

Partager