Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data
Résumé
This technical report presents the methodology and the numerical results for
21 stock prices under the assumption they follow a Drifted Geometric Oscillating
Brownian motion model. Such a model takes leverage and mean-reversion effects into account.
Ce rapport completes the article "A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data"
Ce rapport technique présente la méthodologie et les résultats
numériques pour les prix de 21 actifs boursiers sous l’hypothèse qu’ils se comportent
comme un mouvement brownien oscillant avec dérive. Un tel modèle
prend en compte les effets de levier et de retour à la moyenne. Ce rapport complète
l’article A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean
reversion effects on historical data.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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