Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Reports (Contract/Project Report) Year : 2015

Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules

Abstract

Ce rapport de collaboration entre l’équipe-projet Inria Tosca-Nancy et l’entreprise Alphability décrit les résultats obtenus en 2014 sur l’analyse de dépendance entre les actifs financiers d’un portefeuille par la méthode des copules et la calibration des distributions individuelles de chaque actif à l’aide de lois de Student.
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Dates and versions

hal-01114790 , version 1 (10-02-2015)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01114790 , version 1

Cite

Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Akram Bedoui. Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules. [Contract] Inria. 2015, pp.61. ⟨hal-01114790⟩
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