Towards a new viewpoint on causality for time series - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers ESAIM: Proceedings and Surveys Year : 2014

Towards a new viewpoint on causality for time series

Abstract

Causation between time series is a most important topic in econometrics, financial engineering, biological and psychological sciences, and many other fields. A new setting is introduced for examining this rather abstract concept. The corresponding calculations, which are much easier than those required by the celebrated Granger-causality, do not necessitate any deterministic or probabilistic modeling. Some convincing computer simulations are presented.
La causalité entre chroniques est un sujet capital en économétrie, ingénierie financière, sciences biologiques et psychologiques, et quantité d'autres domaines. On introduit ici une nouvelle approche pour traiter ce concept abstrait. Les calculs, qui sont beaucoup plus simples que ceux liés à la causalité de Granger, bien connue, ne nécessitent aucune modélisation déterministe ou probabiliste. On présente plusieurs simulations numériques réussies.
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Dates and versions

hal-00991942 , version 1 (16-05-2014)
hal-00991942 , version 2 (15-09-2014)
hal-00991942 , version 3 (16-03-2015)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00991942 , version 2

Cite

Michel Fliess, Cédric Join. Towards a new viewpoint on causality for time series. Colloque Modélisation, Contrôle et Analyse des Systèmes en l'honneur du Professeur Abdelhaq EL JAI, May 2014, Ifrane, Morocco. ⟨hal-00991942v2⟩
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