Deterministic minimax impulse control
Résumé
We prove the uniqueness of the viscosity solution of an Isaacs quasi-variational inequality arising in an impulse control minimax problem, motivated by an application in mathematical finance.
Article Dans Une Revue
Applied Mathematics and Optimization
Année : 2010
Jean-Luc Gouzé : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://inria.hal.science/hal-00847284
Soumis le : mardi 23 juillet 2013-11:22:43
Dernière modification le : lundi 2 décembre 2024-14:48:11
Citer
Naïma El Farouq, Guy Barles, Pierre Bernhard. Deterministic minimax impulse control. Applied Mathematics and Optimization, 2010, 61, pp.353--378. ⟨10.1007/s00245-009-9090-0⟩. ⟨hal-00847284⟩
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