A Robust Control Approach to Option Pricing: the Uniqueness Theorem - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique
Communication Dans Un Congrès Année : 2010

A Robust Control Approach to Option Pricing: the Uniqueness Theorem

Résumé

We prove the missing uniqueness theorem which makes our probability-free theory of option pricing in the interval market model, essentially complete.

Domaines

Sciences de l'ingénieur [physics] Systèmes dynamiques [math.DS] Automatique Sciences du Vivant [q-bio]

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https://inria.hal.science/hal-00847276

Soumis le : mardi 23 juillet 2013-11:22:22

Dernière modification le : lundi 2 décembre 2024-14:48:11

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Dates et versions

hal-00847276 , version 1 (23-07-2013)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00847276 , version 1

Citer

Pierre Bernhard, Naïma El Farouq. A Robust Control Approach to Option Pricing: the Uniqueness Theorem. EPSRC Symposium Workshop on game theory for finance, social and biological sciences, 2010, Warwick, United Kingdom. ⟨hal-00847276⟩

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