Viabilist and tychastic approaches to guaranteed ALM problem - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Risk and Decision Analysis Année : 2012

Viabilist and tychastic approaches to guaranteed ALM problem

Résumé

This study reconsiders the problem of hedging a liability by a portfolio made of a riskless asset and an underlying.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00800178 , version 1 (13-03-2013)

Identifiants

Citer

Jean-Pierre Aubin. Viabilist and tychastic approaches to guaranteed ALM problem. Risk and Decision Analysis, 2012, 3 (1-2), pp.89-113. ⟨10.3233/RDA-2011-0033⟩. ⟨hal-00800178⟩
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