Les marchés de l’électricité sont de plus en plus décentralisés et intègrent davantage de ressources énergétiques distribuées (DER) et de modèles axés sur le consommateur. Cette transition présente de nouveaux défis et nécessite des modèles de marché actualisés. Cette thèse explore ces complexités, en se concentrant sur la coordination de divers acteurs, la gestion de l’offre et de la demande, les contraintes de distribution et l’asymétrie de l’information. Nous utilisons des approches théoriques des jeux, examinant des cadres pour les marchés de l’électricité de pair à pair avec des agents averses au risque et des prosommateurs couvrant les risques par le biais de contrats financiers. Nous étudions également l’interaction entre les niveaux physiques et financiers, la comparaison des modèles de marché centralisés et entièrement distribués, et aborde la question de l’asymétrie de l’information. Enfin, nous étudions le couplage des marchés prévisionnels avec le marché de l’électricité. Les résultats soulignent l’importance des services supplémentaires et de l’échange d’informations dans ces environnements stratégiques.