Sélection de modèles
Résumé
Le problème de la sélection de modèle consiste à choisir parmi une famille de modèles celui qui conduit à un estimateur de risque minimal, à l'aide des données uniquement. Le choix optimal étant appelé l'oracle, on cherche à prouver une inégalité-oracle, c'est-à-dire que le risque de l'estimateur sélectionné est inférieur à celui de l'oracle multiplié par une (petite) constante C avec grande probabilité.
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