Aspect brownien d'un test semi-paramétrique d'indépendance - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2010

Aspect brownien d'un test semi-paramétrique d'indépendance

Abstract

Étant donné n vecteurs aléatoires X1,X2,...,Xn de dimensions finies, on considère le test semi-paramétrique d'indépendance entre ces derniers tel que présenté dans Colin et Monga (2009). Après en avoir illustré son usage sur quelques exemples et avoir mis en évidence de façon empirique sa puissance, on se propose alors dans un cadre plus théorique, de montrer que ce test est naturellement associé à un pont brownien, ce qui permet ainsi, dans le cas de certaines formes d'hypothèses alternatives de décrire plus aisément son comportement asymptotique. Enfin, on comparera au niveau de l'efficacité relative, le test proposé au test du rapport de vraisemblance dans le cadre de certains modèles paramétriques donnés. Bibliographie [1] Bernard Colin et Ernest Monga (2009) : Efficacité d'un test semi-paramétrique d'indépendance entre vecteurs aléatoires, Congrès de la SFdS : 41e Journées de Statistique (Bordeaux).
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Dates and versions

inria-00494775 , version 1 (24-06-2010)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00494775 , version 1

Cite

Bernard Colin, Ernest Monga. Aspect brownien d'un test semi-paramétrique d'indépendance. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494775⟩

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