Un Modèle FARIMA Localement Stationnaire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Un Modèle FARIMA Localement Stationnaire

Abstract

Nous étudions le problème de la modélisation d'une série chronologique non stationnaire à longue mémoire au moyen d'un processus localement autorégressif à moyenne mobile fractionnairement intégrée. Le nombre de points de ruptures et leurs localisations sont inconnus ainsi que les paramètres de chaque sous-série. Nous présentons une méthode d'estimation des points de ruptures et des paramètres des sous-séries dont nous montrons les bonnes performances au moyen de simulations de Monte Carlo.
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Dates and versions

inria-00386640 , version 1 (22-05-2009)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386640 , version 1

Cite

Li Song, Pascal Bondon. Un Modèle FARIMA Localement Stationnaire. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386640⟩
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