Agrégation faible des processus de Markov absorbants - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Reports (Research Report) Year : 1992

Agrégation faible des processus de Markov absorbants

James Ledoux
Gerardo Rubino
  • Function : Author
  • PersonId : 833479
Bruno Sericola

Abstract

Nous caractérisons les conditions dans lesquelles un processus markovien absorbant (à temps discret ou continu) d'espace d'état fini, peut être transformé en un nouveau processus, dit agrégé, qui soit encore markovien mais dont les états sont les classes d'une partition donnée de l'espace d'état originel. Pour cela, la notion pertinente est la distribution quasi-stationnaire associée aux processus absorbants etudiés ici. Elle permet d'établir un lien explicite avec le cas irréductible traité. Nous sommes alors en mesure de calculer l'ensemble de toutes les distributions initiales du processus originel conduisant a un processus agrégé markovien au moyen d'un algorithme fini. Enfin, il est montré que l'étude d'un processus à temps continu se ramene à celle d'une chaine a temps discret en utilisant la technique d'uniformisation.

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Other [cs.OH]
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Dates and versions

inria-00076975 , version 1 (29-05-2006)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00076975 , version 1

Cite

James Ledoux, Gerardo Rubino, Bruno Sericola. Agrégation faible des processus de Markov absorbants. [Rapport de recherche] RR-1736, INRIA. 1992. ⟨inria-00076975⟩
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