Comparaison d'une méthode stochastique et d'une méthode déterministe appliquées à l'équation de Burgers - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Reports (Research Report) Year : 1997

Comparaison d'une méthode stochastique et d'une méthode déterministe appliquées à l'équation de Burgers

Abstract

L'objet de ce travail est de comparer sur un modèle simple, l'équation de Burgers, deux méthodes numériques très différentes dans leur principe et leurs propriétés. La première méthode, assez classique et largement utilisée aujourd'hui, repose sur une formulation faible de l'équation considérée comme une loi de conservation, vérifiée sur chaque partie appelée cellule ou volume fini du domaine de calcul. La deuxième méthode appartient à la famille des algorithmes particulaires probabilistes. Dans cette approche, la solution de l'équation de Burgers est interprétée comme la fonction de répartition de la loi d'un processus aléatoire gouvernée par une équation de type McKean--Vlasov. Nous comparons les deux méthodes sur des cas-tests visqueux et non-visqueux.
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Dates and versions

inria-00073598 , version 1 (24-05-2006)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00073598 , version 1

Cite

Mireille Bossy, Loula Fatima Fezoui, Serge Piperno. Comparaison d'une méthode stochastique et d'une méthode déterministe appliquées à l'équation de Burgers. [Rapport de recherche] RR-3093, INRIA. 1997, pp.28. ⟨inria-00073598⟩
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