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Logiciel Année : 2009

M1QN3

M1QN3

Jean Charles Gilbert
Claude Lemaréchal
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833553

Résumé

The module M1qn3 is a Fortran-77 software that can solve a large scale unconstrained minimization problem of the form

     min f(x)
     s.t. x ∈ Rn,
where the function f:Rn→ R is supposed to be smooth (continuously differentiable). M1qn3 has solved problems with n as large as 108. The solver requires evaluations of the function f and its gradient g, computed for a given inner product. The gradients are used to form a limited memory quasi-Newton (l-BFGS) approximation of the Hessian of f. The decrease in f is enforced by the Wolfe line-search.
Le module M1qn3 est un code Fortran-77 qui peut résoudre un problème d'optimisation de grande taille, de la forme

     min f(x)
     s.c. x ∈ Rn,
où la fonction f:Rn → R est supposée lisse (continûment différentiable). M1qn3 a résolu des problèmes avec n supérieur à 108. Le solveur requiert des évaluations de f et de son gradient g, ce dernier étant calculé pour un produit scalaire spécifié par l'utilisateur. Les gradients sont utilisés pour former une matrice de quasi-Newton à mémoire limitée (l-BFGS), qui approche le hessien de f. La décroissance de f est accomplie par la recherche linéaire de Wolfe.
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