M1QN3
M1QN3
Résumé
The module M1qn3 is a Fortran-77 software that can solve a large scale unconstrained minimization problem of the form
min f(x)where the function f:Rn→ R is supposed to be smooth (continuously differentiable). M1qn3 has solved problems with n as large as 108. The solver requires evaluations of the function f and its gradient g, computed for a given inner product. The gradients are used to form a limited memory quasi-Newton (l-BFGS) approximation of the Hessian of f. The decrease in f is enforced by the Wolfe line-search.
s.t. x ∈ Rn,
Le module M1qn3 est un code Fortran-77 qui peut résoudre un problème d'optimisation de grande taille, de la forme
min f(x)où la fonction f:Rn → R est supposée lisse (continûment différentiable). M1qn3 a résolu des problèmes avec n supérieur à 108. Le solveur requiert des évaluations de f et de son gradient g, ce dernier étant calculé pour un produit scalaire spécifié par l'utilisateur. Les gradients sont utilisés pour former une matrice de quasi-Newton à mémoire limitée (l-BFGS), qui approche le hessien de f. La décroissance de f est accomplie par la recherche linéaire de Wolfe.
s.c. x ∈ Rn,