A step-size selection procedure for equality constrained optimization - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1988

A step-size selection procedure for equality constrained optimization

Résumé

This paper proposes a generalization to equality constrained optimization of Wolfe's step-size selection procedure, which is used with success in unconstrained optimization. This one appears rather natural for quasi-Newton methods because it allows to maintain easily the positive definiteness of the matrices correcting the steepest descent direction and therefore assures the descent property to search directions. However, this technique is known not to be usable for quasi-Newton methods in constrained optimization. We show here that a generalization can be made in the framework of reduced secant methods.
Dans cet article, on propose une méthode généralisant à l'optimisation avec contraintes d'égalité, une technique de sélection de pas, dite de Wolfe, qui a fait ses preuves en optimisation sans contrainte. Pour les algorithmes du type quasi-Newtonien, celle-ci semble assez naturelle puisqu'elle permet d'assurer facilement la définie positivité des métriques locales à chaque itération et donc le caractère descendant des directions de recherche. Toutefois, on sait que cette technique ne peut pas être étendue aux méthodes quasi-Newtoniennes en optimisation avec contraintes. On montre ici qu'une généralisation est possible dans le cadre des méthodes sécantes réduites.

Dates et versions

hal-04135365 , version 1 (20-06-2023)

Licence

Paternité - Pas de modifications

Identifiants

Citer

Jean Charles Gilbert. A step-size selection procedure for equality constrained optimization. Analysis and Optimization of Systems, 1988, Antibes, France. pp.309-320, ⟨10.1007/BFb0042224⟩. ⟨hal-04135365⟩
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