Gestion du risque de portefeuille par la méthode des copules - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique
Master Thesis Year : 2014

Gestion du risque de portefeuille par la méthode des copules

Abstract

Se déroulant dans le cadre de partenariat entre l'équipe de recherche Tosca et le milieu industriel, ce travail porte sur l'élaboration d'un modèle basé sur la théorie des copules pour résoudre le problème d'allocation des actifs ﰀnanciers dans un portefeuille du marché en tenant compte de la nature de dépendance entre les actifs. Une copule est une fonction de répartition multivariée qui sépare les distributions marginales de leur fonction de répartition jointe, évitant ainsi la recherche de cette dernière dont une formule explicite peut être parfois impossible à déterminer.
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Dates and versions

hal-01017716 , version 1 (03-07-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01017716 , version 1

Cite

Akram Bedoui. Gestion du risque de portefeuille par la méthode des copules. Probabilités [math.PR]. 2014. ⟨hal-01017716⟩
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