Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Journal Articles Electronic Communications in Probability Year : 2011

Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media

Abstract

In this note, we provide a simulation algorithm for a diffusion process in a layered media. Our main tools are the properties of the Skew Brownian motion and a path decomposition technique for simulating occupation times.
Dans cette note, nous présentons un schéma de simulation de processus de diffusion évoluant dans un milieu formé de couches. Nos principaux outils sont les propriétés du mouvement brownien biaisé et un technique de décomposition de chemins pour simuler des temps d'occupation.
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Dates and versions

inria-00583127 , version 1 (04-04-2011)
inria-00583127 , version 2 (01-08-2011)
inria-00583127 , version 3 (20-09-2011)
inria-00583127 , version 4 (30-11-2011)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00583127 , version 4

Cite

Antoine Lejay. Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media. Electronic Communications in Probability, 2011, 16, pp.764-774. ⟨inria-00583127v4⟩
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