Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media
Abstract
In this note, we provide a simulation algorithm for a diffusion process in a layered media. Our main tools are the properties of the Skew Brownian motion and a path decomposition technique for simulating occupation times.
Dans cette note, nous présentons un schéma de simulation de processus de diffusion évoluant dans un milieu formé de couches. Nos principaux outils sont les propriétés du mouvement brownien biaisé et un technique de décomposition de chemins pour simuler des temps d'occupation.
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