Matrices aléatoires: Statistique asymptotique des valeurs propres - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2004

Matrices aléatoires: Statistique asymptotique des valeurs propres

Résumé

Ce cours est une brève introduction à la théorie de la distribution asymptotique des valeurs propres des matrices aléatoires symétriques réelles ou hermitiennes de grande taille. Cette théorie a connu récemment beaucoup d'évolutions motivées par diverses branches des mathématiques et de la physique. L'étude de quelques régimes asymptotiques mène à des résultats et à des techniques intéressants.
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inria-00102375 , version 1 (25-02-2009)

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Citer

Leonid Pastur, Antoine Lejay. Matrices aléatoires: Statistique asymptotique des valeurs propres. J. Azéma; M. Émery; M. Ledoux; M. Yor. Séminaire de Probabilités XXXVI, 1801 (1801), Springer Berlin / Heidelberg, pp.135-164, 2004, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-540-00072-3. ⟨10.1007/b10068⟩. ⟨inria-00102375⟩
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